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        銀保監(jiān)會發(fā)布商業(yè)銀行流動性風險管理辦法

        點擊次數(shù):658    來源:中國銀行保險監(jiān)督管理委員會

        《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法(試行)》(以下簡稱《流動性辦法》)自2014年3月實施以來,在強化流動性風險管理和監(jiān)管方面發(fā)揮了重要作用。近年來,隨著利率市場化、金融創(chuàng)新不斷深化,不同類型銀行在業(yè)務(wù)模式、復雜程度、資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)等方面的差異逐步顯現(xiàn),對流動性風險管理也提出了更高的要求。修訂《流動性辦法》能更好地適應(yīng)當前商業(yè)銀行流動性風險管理需要,有助于進一步推動商業(yè)銀行夯實流動性風險管理基礎(chǔ),提高風險抵御能力,服務(wù)實體經(jīng)濟,維護銀行體系安全穩(wěn)健運行。

        本次修訂的主要內(nèi)容包括:一是新引入三個量化指標。其中,凈穩(wěn)定資金比例衡量銀行長期穩(wěn)定資金支持業(yè)務(wù)發(fā)展的程度,適用于資產(chǎn)規(guī)模在2000億元(含)以上的商業(yè)銀行。優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率是對流動性覆蓋率的簡化,衡量銀行持有的優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)能否覆蓋壓力情況下的短期流動性缺口,適用于資產(chǎn)規(guī)模小于2000億元的商業(yè)銀行。流動性匹配率衡量銀行主要資產(chǎn)與負債的期限配置結(jié)構(gòu),適用于全部商業(yè)銀行。二是進一步完善流動性風險監(jiān)測體系。對部分監(jiān)測指標的計算方法進行了合理優(yōu)化,強調(diào)其在風險管理和監(jiān)管方面的運用。三是細化了流動性風險管理相關(guān)要求,如日間流動性風險管理、融資管理等。

        修訂后的《流動性辦法》共4章75條,7個附件。第一章“總則”主要明確了《流動性辦法》的適用范圍、流動性風險的定義以及對流動性風險管理和監(jiān)管的總體要求。第二章“流動性風險管理”提出了銀行流動性風險管理體系的整體框架和定性要求。第三章“流動性風險監(jiān)管”規(guī)定了各項流動性風險監(jiān)管指標,提出了多維度的流動性風險監(jiān)測工具,規(guī)定了流動性風險監(jiān)管方法和措施。第四章“附則”明確了《流動性辦法》的實施時間、參照執(zhí)行的機構(gòu)范圍,以及流動性覆蓋率、流動性匹配率和優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率的實施安排等?!读鲃有赞k法》的7個附件具體說明了流動性風險管理重點環(huán)節(jié)的技術(shù)細節(jié),以及定量指標的計量標準。

        修訂后的《流動性辦法》進一步明確了商業(yè)銀行流動性風險管理體系的定性要求,根據(jù)商業(yè)銀行特點設(shè)定了差異化的定量監(jiān)管標準,并提出了統(tǒng)一的多維度流動性風險監(jiān)測分析工具,構(gòu)建了較完備的流動性風險監(jiān)管框架。修訂后的《流動性辦法》自2018年7月1日起施行。新引入三個量化指標中,凈穩(wěn)定資金比例監(jiān)管要求與《辦法》同步執(zhí)行。優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率采用分階段達標安排,商業(yè)銀行應(yīng)分別于2018年底和2019年6月底前達到80%和100%。流動性匹配率自2020年1月1日起執(zhí)行,在2020年前暫為監(jiān)測指標。


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